大类一 · 快照频率级别指标
1单次快照 · 买卖两侧 只看当前一张快照的买盘+卖盘
1档挂单失衡 OBI_1
Order Book Imbalance (Level-1)
(a₁ − b₁) / (a₁ + b₁)
imb1_r1 = ra₁ − rb₁ = a₁/TA − b₁/TB
imb1_r2 = Ra₁ − Rb₁ = a₁/SA − b₁/SB
imb1_r2 = Ra₁ − Rb₁ = a₁/SA − b₁/SB
最经典的盘口失衡。改造后衡量"挂单结构前倾度"，剥离股票自身流动性规模。
✅ 可改造卖买
前 K 档挂单失衡 OBI_K
Multi-level Imbalance (K=3/5)
(Σᵢ₌₁ᴷaᵢ − Σᵢ₌₁ᴷbᵢ) / (Σaᵢ + Σbᵢ)
imbK_r1 = Σraᵢ − Σrbᵢ (i=1..K, K<10)
imbK_r2 = ΣRaᵢ − ΣRbᵢ (aᵢ/SA − bᵢ/SB)
imbK_r2 = ΣRaᵢ − ΣRbᵢ (aᵢ/SA − bᵢ/SB)
K 通常取 3 或 5。注意 K=10 时 r1 恒为 0，不可全档。
✅ 可改造
距离加权挂单失衡 WOBI
Distance-Weighted Imbalance
(Σwᵢaᵢ − Σwᵢbᵢ) / (Σwᵢaᵢ + Σwᵢbᵢ), wᵢ=1/i
wobi_r1 = Σwᵢ·raᵢ − Σwᵢ·rbᵢ
wobi_r2 = Σwᵢ·(Raᵢ − Rbᵢ)
wobi_r2 = Σwᵢ·(Raᵢ − Rbᵢ)
越靠近盘口权重越大，强调前档。改造后仍是前倾度概念。
✅ 可改造
微观价格偏移 Microprice Gap
Microprice − Mid
mp − mid, mp=(bp₁·a₁ + ap₁·b₁)/(a₁+b₁)
mp_r1 = (bp₁·ra₁ + ap₁·rb₁) − mid
（权重由绝对量改为占比）
（权重由绝对量改为占比）
微观价格的"挂单加权"本质，把权重换成占比即得到结构化微观价格。
✅ 可改造
盘口压力差 Pressure Diff
Order Book Pressure
Σwᵢaᵢ − Σwᵢbᵢ
press_r1 = Σwᵢ(raᵢ − rbᵢ)
press_r2 = Σwᵢ(Raᵢ − Rbᵢ)
press_r2 = Σwᵢ(Raᵢ − Rbᵢ)
不做归一，衡量绝对压力；改造后衡量结构压力差。
✅ 可改造
报价不对称度 Quoted Asymmetry
Ask-Bid Asymmetry
(a₁ − b₁) / mid
asym_r1 = (ra₁ − rb₁), asym_r2 = (Ra₁ − Rbᐩ)
用中间价归一，改造后去掉量纲，直接用占比差。
✅ 可改造
前档集中度失衡 Front-Weight Imbalance
Front-Weight Share Imbalance
a₁/Σaᵢ − b₁/Σbᵢ （本身已是 rate1 形态）
即 imb1_r1 原生形式；可进一步 imb_f2 = a₁/SA − b₁/SB
这正是你定义的 imb1，天然就是比例化指标，无需再改。
✅ 天然比例
价差-深度乘积 Spread×Depth
Spread-Depth Product
(ap₁ − bp₁) · (a₁ + b₁)
sd_r2 = (ap₁ − bp₁) · (Ra₁ + Rb₁) · (SA+SB) → 仍含规模；
纯结构版：(ap₁−bp₁)·(ra₁+rb₁)/2
纯结构版：(ap₁−bp₁)·(ra₁+rb₁)/2
流动性综合度量。改造后需保留 SA+SB 否则丢失规模信息。
✅ 可改造(谨慎)
加权深度失衡 WDepth-I
Weighted Depth Imbalance
(Σaᵢ/(apᵢ−mid) − Σbᵢ/(mid−bpᵢ)) / 和
分子分母的 aᵢ/bᵢ 全部换为 raᵢ/rbᵢ 或 Raᵢ/Rbᵢ
用价格距离做权，等价于"单位价格深度"。结构化后更稳定。
✅ 可改造
2多次快照 · 买卖两侧 滚动窗口内多张快照 · 双侧
挂单失衡动量 ΔOBI
OBI Momentum (windowed)
OBI_t − OBI_{t−k}
Δimb_r1 = (ra₁−rb₁)_t − (ra₁−rb₁)_{t−k}
失衡的变化，比静态失衡更具预测力。结构版更平滑。
✅ 可改造多期
微观价格动量 ΔMP
Microprice Momentum
mp_t − mp_{t−k}
mp 用占比权重构造后再差分
短期价格发现方向。
✅ 可改造多期
失衡滚动 Z-Score
Rolling Z of OBI
(OBI_t − μ_window) / σ_window
把 OBI 换成 imb_r1/r2 再标准化
捕捉失衡的相对极端，自适应不同股票尺度。
✅ 可改造多期
失衡均值回归量 MR-OBI
Mean-Reversion OBI
OBI_t − mean(OBI_{t−k..t})
同上，OBI→imb_r
短期反转信号，失衡偏离窗口均值。
✅ 可改造多期
买卖深度协变 Cov(a₁,b₁)
Bid-Ask Depth Covariance
Cov over window: E[(a₁−ā)(b₁−b̄)]
Cov(ra₁, rb₁) 或 Cov(Ra₁,Rb₁)
挂单同增同减=均衡市；此消彼长=方向市。结构版剥离规模。
✅ 可改造多期
加权失衡加速度
Weighted OBI Acceleration
WOBI_t − 2·WOBI_{t−k} + WOBI_{t−2k}
WOBI→wobi_r
失衡的二阶变化，捕捉"加速买/卖"。
✅ 可改造多期
OFI 短窗（盘口侧）
Short-window Order Flow (snapshot)
Σ_window [Δb₁·𝟙(bp↑) − Δa₁·𝟙(ap↓)]
Δb₁→Δ(rb₁), Δa₁→Δ(ra₁)（占比边际变化）
纯盘口版 OFI，不含成交。占比边际=结构化流入。
✅ 可改造多期
3多次快照 · 买卖单侧 滚动窗口内只用买盘 或 只用卖盘
买侧前档占比动量
Bid-Front Share Momentum
rb₁_t − rb₁_{t−k}
即 rb₁ 的差分（已天然比例化）
买盘挂单向前集聚的速度，反映买方积极度结构性上升。
✅ 天然比例买侧多期
买侧深度滚动均值/方差
Rolling Depth Stats (bid)
μ, σ of b₁ over window
μ,σ of rb₁ 或 Rb₁
买盘流动性的稳定性。结构版跨股可比。
✅ 可改造买侧
买盘撤单信号
Bid Cancellation Signal
(b₁_{t−k} − b₁_t) / b₁_{t−k}
(rb₁_{t−k} − rb₁_t) / rb₁_{t−k}
买盘前档骤降=撤单/被吃，常是虚假挂单或主力撤离。
✅ 可改造买侧
买盘加权深度动量
Weighted Bid Depth Momentum
Δ(Σwᵢbᵢ) over window
Δ(Σwᵢrbᵢ)
买盘整体厚度的结构变化。
✅ 可改造买侧
卖侧前档占比动量
Ask-Front Share Momentum
ra₁_t − ra₁_{t−k}
天然 ra₁ 差分
卖盘挂单前倾度变化，对称于买侧。
✅ 天然比例卖侧多期
买盘斜率变化
Bid-Book Slope Change
Δslope_b, slope_b = regress(bᵢ ~ i)
用 rbᵢ 做回归斜率
挂单"形状"的变化，结构版更纯粹。
✅ 可改造买侧
卖盘挂单集中度变化
Ask Concentration Δ (HHI)
HHI_a = Σ(aᵢ/Σa)² 的差分
HHI 本身基于占比，跨期差分即结构变化
集中度上升=卖盘向某档堆积。
✅ 天然比例卖侧
4单次快照 · 买卖两侧 + 逐笔成交 当前快照 + 该时刻附近成交
有效价差 ES
Effective Spread
2·|trade_price − mid|
mid 不变；如用微观价可换占比权重 mp_r
成交穿透盘口的成本。挂单部分可结构化。
逐笔✅ 部分可改
成交方向-挂单失衡背离
Trade-Direction vs OBI Divergence
sign(主动买占比) · sign(OBI) 的不一致
OBI→imb_r1，主动方向保持
价升但卖盘堆积=诱多；价跌但买盘堆积=诱空。结构版更敏锐。
逐笔✅ 可改造
单笔吃单深度比
Trade-to-Depth Ratio
trade_vol / a₁ （买方主动吃卖一）
trade_vol / (a₁/SA) = trade_vol·SA/a₁ → 保留规模；
或结构版：trade_vol / Ra₁
或结构版：trade_vol / Ra₁
一笔吃掉多少比例的前档。结构化需谨慎保留量纲。
逐笔⚠️ 谨慎
微观价格-成交价偏离
Microprice-Trade Deviation
trade_price − mp
mp→mp_r（占比权重微观价格）
成交价相对"公允微观价"的偏移，反映瞬时方向压力。
逐笔✅ 可改造
成交价盘口位置分
Trade Price Position Score
trade_price 在 [bp₁, ap₁] 内的相对位置
不涉及挂单量，无需改造
仅在价内时有效，纯价格指标。
逐笔❌ 无挂单量
5多次快照 · 买卖两侧 + 逐笔成交 滚动窗口 · 盘口+成交 联合
订单流失衡 OFI
Order Flow Imbalance (Cont-Kukanov)
Σ[Δb₁·𝟙(bp↑) + b₁·Δ𝟙(bp↑)] − 对称卖侧
所有 b₁/a₁ → rb₁/ra₁ 或 Rb₁/Ra₁
高频领域最经典的价格-盘口联动量。结构版=结构化 OFI。
逐笔✅ 可改造多期
VPIN 短窗
Volume-Synchronized PIN
|Σvol_buy − Σvol_sell| / (Σvol) 在成交桶内
成交侧保持；可加权 imb_r 做盘口修正
知情交易概率。纯成交量构造，挂单量可作为辅助加权。
逐笔⚠️ 辅助可改
已实现价差 RS
Realized Spread
trade_price_t − mid_{t+k}
mid 不变；可选 mp_r
做市商真实收益，衡量永久性价格冲击。
逐笔⚠️ 辅助
主买量 vs 卖盘消耗
Buy-Volume vs Ask-Depletion
vol_buy_t / (a₁_{t−k} − a₁_t)
a₁ → ra₁ 或 Ra₁（消耗的结构比例）
主动买盘吃掉卖盘的速度。结构化后跨股可比。
逐笔✅ 可改造
OFI-微观价格背离
OFI vs Microprice Divergence
sign(OFI) vs sign(Δmp) 不一致次数
OFI→OFI_r, mp→mp_r
盘口流入与微观价格不同步=潜在反转。
逐笔✅ 可改造
成交冲击 + 挂单恢复
Trade Impact & Book Recovery
|Δmid after trade| 与 Δ(b₁+a₁) 的比
Δ(b₁+a₁) → Δ(Rb₁+Ra₁)
成交后盘口恢复速度=市场韧性。结构版更稳。
逐笔✅ 可改造
挂单成交消耗速率
Book Consumption Rate
Σtrade_vol / Σ(aᵢ+bᵢ) over window
Σ(aᵢ+bᵢ) → SA+SB 保持，或用占比需保留规模
流动性消耗速度。
逐笔⚠️ 需保留规模
6多次快照 · 买卖单侧 + 逐笔成交 滚动窗口 · 单侧盘口 + 单侧成交
买盘主动成交 vs 买盘挂单
Buy-Trade vs Bid-Book
vol_buy / Σbᵢ over window
vol_buy / (Σrbᵢ) → 需保留 TB；或 vol_buy·TB/Σbᵢ
主动买盘相对买盘挂单的强度。
逐笔买侧⚠️ 谨慎
卖盘被吃速率
Ask-Consumption Rate
vol_buy / a₁ over window
a₁ → ra₁, 需保留 TA 还原
买方主动吃卖一的速度。
逐笔卖侧⚠️ 谨慎
单侧 OFI
One-Sided OFI
仅买侧：ΣΔb₁·𝟙(bp↑)
b₁ → rb₁
只看买盘流入，结构版剥离规模。
逐笔买侧✅ 可改造
买盘补单 vs 撤单
Bid Top-Up vs Cancel
Δb₁(after trade) − vol_consumed_b
Δb₁ → Δ(rb₁)
成交后买盘是否补挂=支撑力度。
逐笔买侧✅ 可改造
主动买入占比 vs 买深变化
Buy-Trade-Share vs Bid-Depth Δ
vol_buy/(vol_buy+vol_sell) − Δ(Σbᵢ)/Σbᵢ
Δ(Σbᵢ) → Δ(Σrbᵢ)
主动买强度与买盘厚度结构变化的对照。
逐笔买侧✅ 可改造
大类二 · 日频级别指标
1单次快照 · 买卖两侧（特定时刻→日频） 取开盘/收盘/集合竞价快照
收盘 1 档失衡
Close OBI_1
用收盘快照算 (a₁−b₁)/(a₁+b₁)
收盘 imb1_r1 = ra₁ − rb₁（收盘快照）
尾盘挂单结构对次日开盘有预测力。
✅ 可改造
开盘加权失衡
Open WOBI
开盘快照的 WOBI
→ wobi_r1（开盘）
集合竞价结果反映隔夜情绪。
✅ 可改造
尾盘微观价格偏移
Close Microprice Gap
(mp − mid) at close
mp → mp_r（占比权重）
尾盘"真实价格"相对报价中点的偏移。
✅ 可改造
特定时刻压力差
Snapshot Pressure Diff
收盘 Σwᵢaᵢ − Σwᵢbᵢ
→ press_r1/r2
尾盘单边压力的截面排序。
✅ 可改造
集合竞价失衡
Call-Auction Imbalance
开盘/收盘集合竞价盘口的 (a₁−b₁)/(a₁+b₁)
→ imb1_r1/r2
集合竞价信息密度高，失衡信号强。
✅ 可改造
2多次快照 · 买卖两侧 → 日频聚合 全天多次快照双侧统计
日内 OBI 均值
Intraday Mean OBI
mean_t(OBI_t)
mean_t(imb_r_t)
全天失衡的平均方向。
✅ 可改造
日内 OBI 波动
Intraday OBI Volatility
std_t(OBI_t)
std_t(imb_r_t)
失衡的稳定性，高波动=分歧大。
✅ 可改造
日内 OBI 偏度/峰度
OBI Skew / Kurt
skew, kurt of OBI 序列
基于 imb_r 序列
失衡分布形态，捕捉尾部单边时刻。
✅ 可改造
成交量加权 OBI
Volume-Weighted OBI
Σ(vol_t·OBI_t)/Σvol_t
vol_t·imb_r_t
在成交密集时段赋予更高权重。
✅ 可改造
OBI 首尾差
OBI Open-Close Diff
OBI_close − OBI_open
imb_r_close − imb_r_open
日内失衡结构的净变化，方向性强。
✅ 可改造
OBI 日内趋势
Intraday OBI Trend
regress(OBI_t ~ t) 的斜率
regress(imb_r_t ~ t)
失衡是日内单调走强还是走弱。
✅ 可改造
微观价格日均偏离
Daily Microprice Bias
mean(mp_t − mid_t) / mid
mp → mp_r
全天"公允价"相对报价的系统性偏移。
✅ 可改造
OBI 极差
OBI Range
max(OBI_t) − min(OBI_t)
基于 imb_r 序列
日内失衡摆幅，衡量分歧程度。
✅ 可改造
3多次快照 · 买卖单侧 → 日频聚合 全天多次快照单侧统计
买盘前档占比日均
Daily Mean Bid-Front Share
mean_t(rb₁_t)
天然 rb₁ 序列均值
买盘挂单平均前倾度，跨股可比的"买方结构强度"。
✅ 天然比例买侧
买盘深度日均/波动
Bid Depth Mean/Std
μ,σ of Σbᵢ
μ,σ of Σrbᵢ
买盘流动性的日级稳定性。
✅ 可改造买侧
买盘结构趋势
Bid-Structure Trend
regress(rb₁_t ~ t) 斜率
天然比例序列
买盘前倾度日内是增强还是衰减。
✅ 天然比例买侧
买盘加权深度日累计
Daily Weighted Bid Depth
Σ_t Σᵢwᵢbᵢ
Σ_t Σᵢwᵢrbᵢ
买盘"加权厚度"的日总量。
✅ 可改造买侧
卖盘挂单集中度日均
Daily Ask Concentration
mean_t(HHI_a_t)
HHI 天然基于占比
卖盘挂单堆积程度。
✅ 天然比例卖侧
卖盘撤单率日均
Daily Ask Cancel Rate
count(ra₁↓显著) / N
基于 ra₁ 序列
卖盘虚假挂单频率。
✅ 可改造卖侧
4全天所有快照联合构造 日频独有 · 用全天快照整体统计
时间加权 OBI
Time-Weighted OBI
Σ(Δt·OBI_t)/ΣΔt
→ 时间加权 imb_r
按快照持续时长加权，更接近"真实全天失衡"。
✅ 可改造
全天挂单分布熵
Daily Book Entropy
−Σ pᵢ log pᵢ, pᵢ=aᵢ/(SA+SB)（含买卖档）
天然基于占比，可直接用
挂单在 20 档间分布的均匀度，熵高=流动性均匀。
✅ 天然比例
全天挂单斜率均值
Daily Book Slope
mean_t(regress(volᵢ ~ 档位i))
用 raᵢ/rbᵢ 做回归
盘口"形状"的日级特征。
✅ 可改造
全天微观价格路径积分
Microprice Path Integral
∫ mp_t dt 或 Σ(mp_t·Δt)
mp → mp_r
全天"公允价"的时间累积，类似 VWAP 的微观版。
✅ 可改造
盘口形态稳定性
Book Shape Stability
全天各快照挂单分布向量间的平均相关
用占比向量 (ra,rb) 计算
形态稳定=做市充分；形态跳变=单边主导。
✅ 可改造
全天前档占比均值
Daily Front-Share
mean_t((a₁+b₁)/(SA+SB)_t)
天然占比
挂单整体前倾度。
✅ 天然比例
全天 OBI 自相关
OBI Autocorrelation
corr(OBI_t, OBI_{t+k})
基于 imb_r 序列
失衡持续性，高自相关=趋势市。
✅ 可改造
盘口形态聚类特征
Book-Shape Cluster Feature
对全天快照占比向量聚类，取主簇占比
基于占比向量天然成立
识别"主导盘口形态"及其出现频率。
✅ 天然比例
5单次快照 · 买卖两侧 + 逐笔成交（特定时刻→日频）
收盘有效价差
Close Effective Spread
2|trade − mid| at close
mid 可换 mp_r
尾盘成交穿透成本。
逐笔⚠️ 辅助
尾盘 OFI 快照
Snapshot OFI (close bucket)
收盘前短窗 OFI
OFI→OFI_r
尾盘资金流方向。
逐笔✅ 可改造
特定时刻主动买卖失衡
Snapshot Trade Imbalance
(vol_buy−vol_sell)/(vol_buy+vol_sell) at snapshot
纯成交，挂单可加权修正
尾盘主动方向强度。
逐笔⚠️ 辅助
尾盘吃单深度
Close Trade-to-Depth
close_trade_vol / a₁
a₁ → ra₁ 需保留 TA
尾盘一笔能吃多深。
逐笔⚠️ 谨慎
6多次快照 · 买卖两侧 + 逐笔成交 → 日频聚合
日 OFI 累计
Daily Cumulative OFI
Σ_t OFI_t
Σ_t OFI_r_t
全天净资金流入，强日频预测因子。
逐笔✅ 可改造
日有效价差均值
Daily Mean Effective Spread
mean_t(ES_t)
mid→mp_r
全天交易成本均值，流动性日度量。
逐笔⚠️ 辅助
日 VPIN
Daily VPIN
mean(桶内|vol_buy−vol_sell|/总)
成交桶保持，可加 imb_r 权
知情交易概率日度量。
逐笔⚠️ 辅助
主买卖净额日累计
Daily Net Buy Volume
Σ(vol_buy − vol_sell)
纯成交；可用 imb_r 做盘口加权版
日级资金流方向。
逐笔⚠️ 辅助
OFI-微观价格日背离度
Daily OFI-MP Divergence
corr(OFI_t, Δmp_t) 或不一致率
OFI→OFI_r, mp→mp_r
盘口流入与价格的同步性，低同步=信息泄露。
逐笔✅ 可改造
成交-挂单协整特征
Trade-Book Cointegration
trade_vol 序列与 a₁/b₁ 序列的协整系数
a₁/b₁ → ra₁/rb₁
成交与挂单的长期均衡关系。
逐笔✅ 可改造
大单净买 vs 挂单变化
Big-Order Net vs Book Δ
big_order_net − Δ(Σaᵢ−Σbᵢ)
Δ(Σaᵢ−Σbᵢ) → Δ(ΣRaᵢ−ΣRbᵢ)
大单与盘口结构变化的对照。
逐笔✅ 可改造
7多次快照 · 买卖单侧 + 逐笔成交 → 日频聚合
买盘主动成交占比日累计
Daily Buy-Trade Share
Σvol_buy / Σ(vol_buy+vol_sell)
纯成交；可加 rb 加权
全天主动买方强度。
逐笔买侧⚠️ 辅助
卖盘被吃单日总量
Daily Ask Consumption
Σvol_buy that hits ask
可用 ra₁ 衡量卖盘被吃结构比
卖盘日消耗量。
逐笔卖侧⚠️ 辅助
买盘 OFI 日累计
Daily Bid-Side OFI
Σ 单侧买 OFI
b₁→rb₁
买盘结构流入日总量。
逐笔买侧✅ 可改造
买盘撤单率日均
Daily Bid Cancel Rate
count(rb₁↓) / N
基于 rb₁ 序列
买盘虚假挂单频率。
逐笔买侧✅ 可改造
大单买盘冲击日累计
Daily Big-Buy Impact
Σ(big_buy_vol / b₁)
b₁→rb₁ 需保留 TB
大单买入对买盘的冲击。
逐笔买侧⚠️ 谨慎
8全天所有快照 + 逐笔成交 联合构造 日频独有 · 全天盘口+成交 路径级特征
全天 VPIN（时间加权）
Full-Day VPIN
全天成交桶失衡的时间加权均值
可叠加 imb_r 做盘口修正
信息不对称的日级综合度量。
逐笔⚠️ 辅助
价格冲击系数 λ (Kyle)
Kyle's Lambda
regress(Δprice_t ~ OFI_t) 斜率
OFI→OFI_r 得"结构冲击系数"
单位(结构)订单流对价格的冲击，深度度量。
逐笔✅ 可改造
微观 Amihud 非流动性
Micro-Amihud Illiquidity
mean(|Δmp|/vol_t)
mp→mp_r
单位成交引起的微观价格变动。
逐笔✅ 可改造
信息份额 Hasbrouck
Information Share
VAR/VECM 分解 mp 与 trade 的价格贡献
mp→mp_r
盘口 vs 成交谁主导价格发现。
逐笔⚠️ 辅助
成交-挂单联合路径特征
Joint Trade-Book Path Feature
对 (OFI_t, imb_r_t, vol_t) 序列提取主成分
imb_r 天然结构化
全天价-量-盘口联合动力学的低维特征。
逐笔✅ 可改造
全天结构化 OFI 路径积分
Full-Day Structured OFI Integral
∫ OFI_r(t)·w(t) dt （带时间衰减权）
OFI_r 已结构化
近期权重的全天资金流，对次日收益预测力强。
逐笔✅ 可改造
成交强度-挂单吸收联合度
Trade-Intensity vs Book-Absorption
corr(trade_intensity_t, Δ(Rb₁+Ra₁))
天然基于占比
成交密集时盘口是否被有效吸收。
逐笔✅ 可改造
微观价格发现比
Microprice Discovery Ratio
sign(Δmp_r)=sign(ret) 的频率
mp→mp_r
微观价格对真实收益的引导准确率。
逐笔✅ 可改造
📈 共收录 90+ 个盘口微观结构指标，覆盖 7 大族系：挂单失衡 / 深度价差 / 盘口形态 / 微观价格 / OFI 成交 / VPIN 信息 / 跨期动量。
改造原则：rate1 = 档位挂单量 / 该侧全部挂单(total_ask_vol，含10档外)；rate2 = 档位挂单量 / 该侧前10档总和(Σaᵢ)。仅对"前 K 档(K<10)且涉及两侧或多期"的指标改造有效。
改造原则：rate1 = 档位挂单量 / 该侧全部挂单(total_ask_vol，含10档外)；rate2 = 档位挂单量 / 该侧前10档总和(Σaᵢ)。仅对"前 K 档(K<10)且涉及两侧或多期"的指标改造有效。