Stan Math Library  2.9.0
reverse mode automatic differentiation
multi_normal_cholesky_rng.hpp
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1 #ifndef STAN_MATH_PRIM_MAT_PROB_MULTI_NORMAL_CHOLESKY_RNG_HPP
2 #define STAN_MATH_PRIM_MAT_PROB_MULTI_NORMAL_CHOLESKY_RNG_HPP
3 
4 #include <boost/random/normal_distribution.hpp>
5 #include <boost/random/variate_generator.hpp>
20 
23 
24 namespace stan {
25 
26  namespace math {
27  template <class RNG>
28  inline Eigen::VectorXd
30  const Eigen::Matrix<double, Eigen::Dynamic, 1>& mu,
31  const Eigen::Matrix<double, Eigen::Dynamic, Eigen::Dynamic>& S,
32  RNG& rng
33  ) {
34  using boost::variate_generator;
35  using boost::normal_distribution;
36 
37  static const char* function("stan::math::multi_normal_cholesky_rng");
38 
40 
41  check_finite(function, "Location parameter", mu);
42 
43  variate_generator<RNG&, normal_distribution<> >
44  std_normal_rng(rng, normal_distribution<>(0, 1));
45 
46  Eigen::VectorXd z(S.cols());
47  for (int i = 0; i < S.cols(); i++)
48  z(i) = std_normal_rng();
49 
50  return mu + S * z;
51  }
52  }
53 }
54 
55 #endif
bool check_finite(const char *function, const char *name, const T_y &y)
Return true if y is finite.
Eigen::VectorXd multi_normal_cholesky_rng(const Eigen::Matrix< double, Eigen::Dynamic, 1 > &mu, const Eigen::Matrix< double, Eigen::Dynamic, Eigen::Dynamic > &S, RNG &rng)

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