基金分析¶

fund analyze 命令提供基金信息查询、净值历史、业绩指标分析等核心功能。支持基准对比、滚动分析、月度分布、情景分析等高级分析。

基金信息查询¶

查看基金的基本信息，包括名称、类型、成立日期、基金经理等。

fund analyze info 000001

预期输出：

获取基金 000001 信息...
╭──────────────────────────────────╮
│         华夏成长混合              │
├──────────┬───────────────────────┤
│ 基金代码 │ 000001                │
│ 基金名称 │ 华夏成长混合           │
│ 基金类型 │ 混合型                 │
│ 成立日期 │ 2005-01-12            │
│ 基金经理 │ 张三                   │
│ 基金公司 │ 华夏基金               │
│ 规模(亿) │ 50.20                 │
╰──────────┴───────────────────────╯

净值历史¶

查看基金的净值走势，支持按日期范围筛选。

# 查看最近30条净值记录
fund analyze nav 000001

# 指定日期范围
fund analyze nav 000001 --start 2024-01-01 --end 2024-12-31

# 限制显示条数
fund analyze nav 000001 --limit 10

预期输出：

获取基金 000001 净值数据...
┏━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━┓
┃ 日期       ┃ 单位净值  ┃ 累计净值  ┃ 日涨跌(%) ┃
┡━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━┩
│ 2024-12-30 │ 1.2345   │ 3.4567   │ 0.52      │
│ 2024-12-29 │ 1.2281   │ 3.4498   │ -0.15     │
│ 2024-12-28 │ 1.2300   │ 3.4510   │ 0.33      │
│ ...        │ ...      │ ...      │ ...       │
└────────────┴──────────┴──────────┴───────────┘

共 244 条记录，显示最近 30 条

业绩指标分析¶

分析基金的收益和风险指标，包括年化收益率、波动率、夏普比率、最大回撤等。

# 基本业绩分析（默认近1年）
fund analyze metrics 000001

# 指定分析区间
fund analyze metrics 000001 --start 2024-01-01 --end 2024-12-31

预期输出：

分析基金 000001 业绩指标...
┏━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━┓
┃ 指标   ┃ 业绩指标 ┃ 风险指标 ┃
┡━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━┩
│ 总收益率 │ 12.35%  │ -        │
│ 年化收益率│ 12.35%  │ -        │
│ 年化波动率│ 15.20%  │ 15.20%   │
│ 最大回撤 │ -8.50%  │ -8.50%   │
│ 夏普比率 │ 0.82    │ -        │
│ 索提诺比率│ 1.05    │ -        │
│ VaR(95%) │ -1.80%  │ -1.80%   │
└─────────┴─────────┴─────────┘

分析区间: 2024-01-01 至 2025-01-01

基准对比分析¶

将基金与基准指数进行对比，计算 Alpha、Beta、信息比率等相对指标。

fund analyze metrics 000001 -b 000300

预期输出：

分析基金 000001 业绩指标...
┏━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━┓
┃ 指标   ┃ 业绩指标 ┃ 风险指标 ┃
┡━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━┩
│ 总收益率 │ 12.35%  │ -        │
│ 年化收益率│ 12.35%  │ -        │
│ 年化波动率│ 15.20%  │ 15.20%   │
│ 最大回撤 │ -8.50%  │ -8.50%   │
│ 夏普比率 │ 0.82    │ -        │
│ 索提诺比率│ 1.05    │ -        │
│ VaR(95%) │ -1.80%  │ -1.80%   │
│ Alpha   │ 3.20    │ -        │
│ Beta    │ 0.85    │ 0.85     │
│ 信息比率 │ 0.65    │ -        │
│ 跟踪误差 │ 5.30%   │ 5.30%    │
└─────────┴─────────┴─────────┘

滚动业绩分析¶

计算滚动窗口下的收益、夏普比率和波动率，观察业绩稳定性。

# 60个交易日滚动窗口
fund analyze rolling 000001 --window 60

# 指定日期范围
fund analyze rolling 000001 --window 120 --start 2023-01-01

预期输出：

000001 滚动业绩 (窗口=60日)：
┏━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━┓
┃ 日期       ┃ 滚动收益 ┃ 滚动夏普 ┃ 滚动波动 ┃
┡━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━┩
│ 2024-12-30 │ 5.23%    │ 0.9500   │ 12.30%   │
│ 2024-12-29 │ 5.10%    │ 0.9200   │ 12.50%   │
│ ...        │ ...      │ ...      │ ...      │
└────────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

月度收益分布¶

统计基金月度收益的正负分布和胜率。

fund analyze monthly 000001

预期输出：

000001 月度收益分布：
  总月数: 36
  正收益月: 24
  负收益月: 12
  月胜率: 66.7%
  平均月收益: 1.0500%
  最佳月: 8.50%
  最差月: -6.20%

情景分析¶

基于不同市场情景模拟基金表现。

fund analyze scenario 000001

预期输出：

000001 情景分析：
┏━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━┓
┃ 情景   ┃ 年化假设  ┃ 模拟总收益 ┃ 模拟波动率 ┃
┡━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━┩
│ 牛市   │ 25.0%    │ 35.20%     │ 18.50%     │
│ 震荡市 │ 8.0%     │ 10.30%     │ 12.00%     │
│ 熊市   │ -15.0%   │ -22.10%    │ 20.00%     │
└────────┴──────────┴────────────┴────────────┘

业绩持续性分析¶

评估基金业绩的持续性和稳定性。

fund analyze persistence 000001

预期输出：

000001 业绩持续性分析：
  持续性评分: 72/100
  排名相关性: 0.3500
  月胜率: 66.7%
  最长连续正收益: 5月
  最长连续负收益: 2月