1 #ifndef STAN_MATH_PRIM_MAT_PROB_MULTI_NORMAL_RNG_HPP
2 #define STAN_MATH_PRIM_MAT_PROB_MULTI_NORMAL_RNG_HPP
4 #include <boost/random/normal_distribution.hpp>
5 #include <boost/random/variate_generator.hpp>
23 inline Eigen::VectorXd
25 const Eigen::Matrix<double, Eigen::Dynamic, 1>& mu,
26 const Eigen::Matrix<double, Eigen::Dynamic, Eigen::Dynamic>& S,
29 using boost::variate_generator;
30 using boost::normal_distribution;
32 static const char*
function(
"stan::math::multi_normal_rng");
42 variate_generator<RNG&, normal_distribution<> >
43 std_normal_rng(rng, normal_distribution<>(0, 1));
45 Eigen::VectorXd z(S.cols());
46 for (
int i = 0; i < S.cols(); i++)
47 z(i) = std_normal_rng();
49 return mu + S.llt().matrixL() * z;
bool check_positive(const char *function, const char *name, const T_y &y)
Return true if y is positive.
bool check_finite(const char *function, const char *name, const T_y &y)
Return true if y is finite.
Eigen::VectorXd multi_normal_rng(const Eigen::Matrix< double, Eigen::Dynamic, 1 > &mu, const Eigen::Matrix< double, Eigen::Dynamic, Eigen::Dynamic > &S, RNG &rng)
bool check_symmetric(const char *function, const char *name, const Eigen::Matrix< T_y, Eigen::Dynamic, Eigen::Dynamic > &y)
Return true if the specified matrix is symmetric.